ARTICOLI PUBBLICATI in RIVISTE INTERNAZIONALI
 

[1] M. Fischer, G. Nappo, On the moments of the modulus of continuity of Itô processes. 
- accettato per la pubblicazione su "Stochastic Analysis and Applications
[2] G. Nappo, F. Spizzichino, Relations between Kendall Distributions and level sets in bivariate exchangeable survival models. 
"Information  Sciences",  special issue on "Copulas, measures and integrals"- (in stampa).   doi:10.1016/j.ins.2009.02.007
[3] A. Calzolari, P. Florchinger, G. Nappo, Nonlinear filtering for Markov systems with delayed observations.
"International Journal of Applied Mathematics and Computer Science"  (2009) vol. 19, n. 1, pp. 49-57

[4] Fischer, M., Nappo, G. Time discretization and rate of convergence for the optimal control of continuous-time stochastic systems with delay.
Applied Mathematics and Optimization (2008), vol. 57, n. 2, pp. 177-206.
[5] A. Calzolari, P. Florchinger, G. Nappo, Convergence in nonlinear filtering for stochastic delay systems.
SIAM J.
Control Optim., (2007), vol. 46, n. 5, pp. 1615-1636.
[6] C. Asci, G. Nappo, M. Piccioni, The hyper-Dirichlet process and its discrete approximations: the butterfly model.
J.
Multivariate Anal. 97, 4 (2006), 895–924.
[7] A. Calzolari, P. Florchinger, G. Nappo, Approximation of nonlinear filters for Markov systems with delayed observations,
SIAM Journal on Control and Optimization, Vol. 45, n.2, pp. 599-633 , 2006

[8] G. Nappo, B. Torti, Continuous time random walks and queues: explicit forms and approximations of the conditional law with respect to local times,
Stochastic Processes and their Applications, Vol. 116, n.4, pp. 585-610, 2006

[9] G. Nappo, B. Torti, Filtering of a reflected Brownian motion with respect to its local time,
Stochastic Processes and
their Applications, Vol. 116, n.4, pp. 568-584, 2006
[10] P. Brémaud, G. Nappo, G.L. Torrisi, Rate of convergence to equilibrium of Marked Hawkes processes.
Journal of
Applied Probability, Vol. 39, n. 1, pp. 123-136, 2002
[11] A. Calzolari, G. Nappo, Counting Observations, A Note on State Estimation Sensitivity with an L1-bound.
Applied
Mathematics and Optimization, vol. 44, n.2, pp. 177-201, 2001
[12] A. Calzolari, G. Nappo, Robust Approximation in a Filtering Problem with Real State Space and Counting Observations.
Applied Mathematics and Optimization, Vol. 42, n. 1, pp. 51-71, 2000

[13] G. Nappo, F. Spizzichino, Ordering Properties of the TTT-Plot of Lifetimes with Schur Joint Densities.
Statistics
and Probability Letters, Vol. 39, pp. 195-203, 1998
[14] A. Calzolari, G. Nappo, A Filtering Problem with Counting Observations: Error Bounds due to the Uncertainty onthe Infinitesimal Parameters.
Stochastics and Stochastics Reports, Vol. 61, pp. 1-19, 1997

[15] A. Calzolari, G. Nappo, A Filtering Problem with Counting Observations: Approximation with Error Bounds.
Stochastics and Stochastics Reports, Vol. 57, pp. 71-87, 1996
[16] E. Orlandi, G. Nappo, H. Rost, A reaction diffusion model for moderately interacting Brownian particles.
J. Stat. 
Phys., Vol.55, n. 3/4, pp. 579-600, 1989
[17] E. Orlandi, G. Nappo: Limit laws for a coagulation model of interacting random particles.
Ann. Inst. H.Poincaré - 
Sect. Prob. et Stat., Vol.24, n.3, pp. 319-344, 1988
[18] A. Gerardi, G. Nappo, A martingale approach for modelling DNA synthesis.
SIAM J. Applied Math. Vol.48, n.6, pp.
1424-1436, 1988
[19] C. Costantini, A. Gerardi, G. Nappo, On the convergence of sequences of stationary jump Markov processes.
Stat.
Prob. Lett., Vol.1, n. 3, pp. 155-160, 1983
[20] C. Costantini, G. Nappo, Some results on weak convergence of jump Markov Processes.
Syst. Contr. Lett., Vol. 2, n.
3, pp. 175-183, 1982

ARTICOLI PUBBLICATI in ATTI DI CONVEGNO

[21] A. Calzolari, P. Florchinger, G. Nappo, Approximation of nonlinear filters for Markov systems with delayed observations,
Proceedings of the 45th Conference on Decision and Control (San Diego, CA, USA, December 13-15,
(2006,).
Inst. Electr. Electron. Engrs., New York, pp. 308 – 313, 2006

[22] A. Calzolari, P. Florchinger, G. Nappo, Nonlinear filtering for Markov diffusion systems with delayed observations,
Proceedings of the 42nd Conference on Decision and Control (Maui, Hawaii, December 2003). Inst. Electr. Electron.
Engrs., New York, pp. 1404 – 1405, 2003,
[23] G. Nappo, F. Spizzichino, A Concept of Dynamic Sufficiency and Optimal Stopping of Longitudinal Observations of Lifetimes.
in MMR 2000, Deuxième Conférence Internationale sur les Méthodes Mathématiques en Fiabilité.

Méthodologie, Practique et Inférence, Bordeaux, France, 4-7 Juillet 2000, Livre des Actes, vol.2, pp.796-799, 2000.
[24] A. Gerardi, G. Nappo, DNA distribution as a measure valued process.
Proc. IV IFIP Working Conference on Stochastic
Differential Systems, Marseillle.
in Lect. Notes in Contr. Inform. Sciences, 69 Editors M. Metivier, E. Pardoux. Springer
Verlag, pp. 35-42, 1985

Rapporti tecnici

[25] F.M. Marchetti, G. Nappo, G. Vagnani, Some remarks on the implied volatility smile and on a related identification problem (2007).
[26] G. Nappo, F. Spizzichino, Relations between Kendall distributions and families of bivariate Values at Risk in exchangeable survival models (2006).
[27] G. Bravaccino, P. Brémaud, G. Nappo, Simulation of linear stationary Hawkes processes (2006)
[28] A. Calzolari, G. Nappo, The filtering problem in a model with grouped data and counting observation times (2001)

I preprint e i rapporti tecnici sono disponibili nella pagina web 
http://www.mat.uniroma1.it/people/nappo/attivita-scientifica.html



Note di carattere didattico a livello universitario

N.1  Statistica Matematica per Processi di Punto  (con G. Del Grosso, A. Gerardi, G. Koch, F. Spizzichino)
QUPS 2 (Quaderni di Probabilità e Statistica), Dip. Mat. Univ. ”La Sapienza”, Roma 1986

N.2  Metodo Monte Carlo: stime per l’errore  QUPS 6 (Quaderni di Probabilità e Statistica),
Dip. Mat. Univ. ”La Sapienza”, Roma 1990

N.3  Sulla costruzione di un processo di puro salto  (con A. Calzolari)
Dip. Mat. Univ. ”La Sapienza”, Roma 1996

Appunti per corsi universitari

A.1  Appunti per il corso di Metodi Probabilistici per le Equazioni alle derivate parziali,
Dipartimento di Matematica, A.A. 2007/08 --- 2008/09

A.2  Appunti per il corso di Metodi Probabilistici per l’Economia e la Finanza,
Dipartimento di Matematica, A.A. 2003/04 --- 2008/09 


A.3 collaborazione alla stesura di "Appunti per il corso di Calcolo delle Probabilità" (con F. Spizzichino)
Dipartimento di Matematica, A.A. 2003/04 - 2004/05

A.4  collaborazione alla stesura di "Schema del corso di Calcolo delle Probabilità" (con M. Piccioni)
Dipartimento di Matematica, A.A. 2001/02 - 2002/03


Articoli su problemi di didattica

D.1  Interventi sull’insegnamento della probabilità (E. Castelnuovo, G. Nappo, F. Spizzichino)
INDUZIONI. Demografia, probabilità, statistica a scuola. Giardini editori, Pisa. N.6, pp. 28-30, 1993