Programma del corso Probabilità 1
(Canale 1)
Corso di Laurea Triennale in Matematica A.A. 2020/21, Prof. L. Bertini.
- Introduzione alla teoria della probabilità. Assiomi e regole di
corrispondenza.
- Spazi di probilità discreti, eventi e loro operazioni.
- Calcolo combinatorio: disposizioni, combinazioni, con e senza ripetizione.
Coefficienti binomiali e multinomiali.
- Principio di inclusione esclusione ed applicazione al problema di
accoppiamento.
- Spazi di probabilità prodotto. Eventi indipendenti.
Schemi di Bernoulli.
- Distribuzione binomiale, multinomiale e ipergeometrica.
- Probabilità condizionate. Formule delle probabilità composte,
delle probabilità totali e di Bayes.
- Successioni di eventi crescenti e decrescenti.
σ-additività e proprietà di continuità
della probabilità.
- Passeggiata aleatoria unidimensionale. Problema della rovina del giocatore.
- Passeggiata aleatoria simmetrica semplice d-dimensionale: ricorrenza e transienza.
- Passeggiata aleatoria simmetrica semplice unidimensionale: calcolo della probabilià di primo ritorno nell'origine.
- Variabili aleatorie discrete: distribuzione, valore di attesa, varianza e covarianza.
- Variabili aleatorie indipendenti.
- Variabili aleatorie di Bernoulli e binomiali.
- Variabile geometrica e sua perdita di memoria, variabile
binomiale negativa.
- Somma di variabili aleatorie indipendenti.
- Variabile di Poisson come limite di binomiali.
- Distribuzioni congiunte, marginali e condizionate.
- Diseguaglianza di Chebyshev e legge dei grandi numeri.
- Dimostrazione probabilistica del teorema di Weierstrass sull'approssimazione di funzioni continue con polinomi.
- Valore di attesa condizionato e sua interpretazione geometrica.
- Variabili aleatorie continue: densità di probabilità,
funzione di distribuzione, valore di attesa e varianza.
- Variabile aleatoria uniforme. Rappresentazione di variabili aleatorie in termini della variabile aleatoria uniforme.
- Variabile esponenziale come limite di geometriche e sua perdita di memoria.
- Variabili aleatorie gaussiane.
- Teorema di De Moivre Laplace
sull'approssimazione della distribuzione binomiale con la gaussiana.
- Teorema limite centrale per somma
di variabili indipendenti (senza dimostrazione)
- Convergenza in legge di variabili aleatorie.
- Variabili alatorie continue ma non assolutamente continue.
Funzione di Cantor.
- Processo di Galton-Watson. Probabilità di estinzione.
N.B. Parte integrante il presente programma sono gli
esercizi proposti durante il corso e disponibili in rete